I Futures nascono da esigenze tipicamente commerciali, come strumenti per limitare il rischio d'impresa dei soggetti economici
che agiscono in un determinato settore, assicurando in anticipo il prezzo futuro di un bene o di un valore.
Esempio: un'azienda agricola, trovando remunerativo il prezzo corrente, vende oggi la produzione di cotone che potrà porre
materialmente sul mercato solo fra sei mesi. Una industria tessile, trovando vantaggioso il prezzo corrente, compra oggi del
cotone che in realtà le servirà soltanto fra sei mesi. Come si vede, entrambi i contraenti agiscono soltanto con la finalità di limitare
il proprio rischio economico specifico, fissando in anticipo un prezzo di compravendita che ritengono entrambi vantaggioso.
La logica che ha portato alla nascita dei mercati Futures, quindi, è una logica di copertura del rischio non di speculazione. Questo
per i grandi operatori. Per i piccoli, invece, i contratti Futures sono invece i contratti più rischiosi che esistano: se non coltivate
cotone e non fabbricate prodotti in cotone, operare in Futures sul cotone al New York Board of Trade rappresenta un puro e
semplice azzardo.
I pesci grandi, veri fruitori dei mercati Futures, tuttavia, favoriscono in ogni modo l'accesso del maggior numero di pesci piccoli
possibile, per mantenere liquido ed animato il mercato. I pesci piccoli sono le vittime sacrificali predestinate di questi mercati e
spesso, oltre al rilevante danno, subiscono anche l'onta della beffa di aver pagato i consulenti e gli analisti tecnici che li hanno
condotti alla rovina spingendoli a speculare in day trading.
Questi ultimi, gli analisti tecnici, sono infatti prodighi di consigli a pagamento su come ricavare soldi dal mercato con sistemi
"scientifici e sicuri" basati sull'analisi tecnica. Sistemi nei quali evidentemente loro stessi non credono, altrimenti li terrebbero
segreti e li userebbero, invece di divulgarli a cani e porci.
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